spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

Categories:

Хроники апокалипсиса. Часть 1

28 февраля войдет в историю, как самый активный (по обороту торгов), как один из самых волатильных (последние аналоги в октябре-ноябре 2008) и как самый драматический день (в топ 10 самых стремительных обвалов за 100 лет рынка). Пятница 28 февраля принесла новые невероятные рекорды.

Это была всепоглощающая, всепроникающая и опустошающая паника на всех мировых рынках. На российском рынке был установлен второй результат по обороту торгов за всю историю – 185 млрд. За все время существования рынка до этого было лишь 7 дней, когда оборот фиксировался больше 150 млрд. Последний раз 9 апреля 2018 (153 млрд), а максимум был 2 июня 2009 на уровне 217 млрд.

Пятница вошла в топ 20 самых активных дней с 2000 года для крупнейших европейских бирж (Великобритания, Германия, Франция) в совокупности по обороту в денежном выражении. Но гораздо более впечатляющие результаты были продемонстрированы в США. В акциях 28 февраля 2020 не самый активный день в США (16 место за всю историю торгов), но в денежном выражении это абсолютный рекорд. 28 февраля 2020 прошло примерно на 70% больше, чем в момент краха Lehman Brothers и на 75% больше, чем в момент паники 6 мая 2010! Прошлый рекорд оборота 21 декабря 2018 был превзойден на 20% По деривативам также разрывали все шаблоны.

По фьючерсу на S&P500 28 февраля прошло 5.5 млн контрактов с совокупным оборотом 804 млрд долл – более близкий результат был только 27 февраля 2020 (чуть больше 700 млрд и рекорд на тот момент). По контрактам последний раз больше было 9 августа 2011 (6.28 млн), но «лишь» 355 млрд долл. Кстати, последние 15 минут выкупа (на который многие обратили внимание) не только наиболее стремительный по скорости набора по закрытию дня, но и абсолютный рекорд оборота – почти 57 млрд долл!

Аномальная активность в драгоценных металлах. По золоту прошел максимальный оборот за весь период торговли - 831 тыс контрактов и невероятные 130 млрд долл. Это в три раза выше среднего оборота за год. В денежном выражении более близкое значение на уровне 122 млрд было 8 января 2020. Падение по золоту стало максимальным с 19 июня 2013. Это была паника во всем и везде. Обвал золота, по видиму, свидетельствует о том, что продажи носили принудительный характер для удержания ГО по другим инструментам.

Теперь по ведущим индексам.

По Dow30 падение за 5 дней по минимуму дня составило 16%. Это 4 место за последние 40 лет! Теперь это точно сильнее августа 2011! Рекорд в октябре 1987, далее октябрь-ноябрь 2008 и крах рынка после 11 сентября 2001 (тогда 19.6%)
crash1
По S&P 500 падение сильнее августа 2011 и мая 2010. Выборка более широкая, аж с 1928 года и можно видеть, что 15% за неделю крайне редкое событие и больше характерно для коллапса рынка начала 30-х и кризиса 2008-2009.
crash1 Sp500
C индексом NASDAQ иначе. 15% или около того было в августе 2015 и августе 2011, а более мощные движения происходили в начале нулевых, которые по амплитуде превосходили кризис 2008.
crash1 nasdaq
DAX продемонстрировал одно из самых сильных падений десятилетия, но не рекордное. Сильнее было в августе 2015 и августе 2011.
crash1 DAX
Аналогично и французским CAC40.
crash1 cac40
А вот для японского Nikkei весьма характерны стремительные движения, причем относительно регулярно. Не учитывая 2008-2009, сильнейший обвал за пол века в Японии был в марте 2011 после разрушительного цунами и аварии на атомной станции.
crash1 nikkei
Накопленная глубина падения для S&P500 от локального максимума составляет 15.6%, что ставит текущее падение на 4 место за 10 лет.
crash2
Бодро они пошли, задорненько так, с азартом! ))

Несмотря на то, что в пятницу они нырнули на новое дно, возвратный импульс может быть больше, чем ожидалось на 27 февраля, т.е. 40% от падения, а не 1/3 в рамках энергетическим импульсов.
Это статья называется «Хроники апокалипсиса. Часть 1», потому что еще ничего не закончилось. Все только начинается и уверен, что будет много драмы, безумия и веселья. Но чуть позже, как уже говорил в прошлой статье, я выкупал рынок в пятницу. Следим за карманами! ))
Tags: sp500, акции, обвал, хроники апокалипсиса
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 79 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →