spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

Category:

Кровавый понедельник на рынках в России

Сильнейший обвал рынка с 3 марта 2014 (сегодня 9.5% падения к минимуму дня относительно закрытия предыдущего в сравнении с 12.5% обвала 3 марта 2014). В посткризисный период (с 2010 года) было лишь 2 дня с обвалом более 9% за день.

Многие акции обновили или повторили рекорды снижения с осени 2008. 2/3 акций, обращающихся на рынке, установили абсолютный рекорд по обороту торгов. Совокупный оборот по индексу ММВБ превысил 150 млрд руб – это максимум за всю историю существования рынка. Это паника, всеобъемлющая и всепроникающая паника!
рынок2
За весь период торгов на Московской бирже было лишь 15 дней с оборотом больше 100 млрд руб.
рынок2и
По Сбербанку третий оборот в истории (в рублях) с июня 2009. На валютной секции рекордная активность за все время торгов.

С 12 дня до 13 часов был установлен невероятный показатель оборота в 28.3 млрд руб за час (второй результат в истории) по фондовому рынку. Последний момент сверх активности был в памятный день 15 июня 2017 с 15 до 16 часов при обороте в 27.7 млрд руб (момент flash crash и масштабного выкупа). Рекорд в 29.3 млрд 17 марта 2014 с 15 до 16 часов.

Волатильность индекса ММВБ выросла в 6 раз относительно пятницы.
рынок1
До разлета колебаний 2008 еще далеко, но с 2010 года были считанные периоды, когда наблюдалось нечто подобное. Август 2011, март 2014 и декабрь 2014. Но по скорости снижения утром 9 апреля в ТОП 3 за все торговые дни с 2010.

На протяжении всего 2018 года российский рынок был в лидерах роста, практически полностью игнорируя динамику на мировых рынках. В пятницу рост с конца 2017 достигал в России почти 10% в национальной валюте – это второй результат после Бразилии. Практически все крупные рынки в минусе по итогам года, Россия теперь тоже, но пока не столь критично. Великобритания и Швейцария, например, в минусе на 6.5-7.5%
qq

На графике все рынки планеты, капитализация которых выше 100 млрд долл.

Нет какой-то определенной причины, почему обвал был столь сокрушительным. Это скорее совокупность факторов – кто-то не устоял и понеслось. Классический черный лебедь, неожиданное событие, которое может быть спровоцировано незначительными факторами, которые в совокупности и ломают хребет.

Санкции вводили и раньше, пятничные санкции мало, чем отличаются от предыдущих. Бывало и суровее, в 2014-2015 от западной фин.системы отключали российские банки (в рамках среднесрочного и долгосрочного фондирования), запрещали с сырьевым сектором России взаимодействовать на технологическом уровне и так далее. Но рынку было пофиг. В январе США выкатили список «намерений» самых влиятельных бизнес и политических фигур РФ, но и тогда рынку было пофиг. Он был в лидерах роста по мировым индексам. В момент сильнейшего за десятилетие обвала в США (начало февраля), Россия едва ли не полностью игнорировала столь мощные движения. И тут внезапно, без объявления войны, продристались. Хотя информация была с 3 часов дня 6 апреля, но и тогда реакции не было, за исключением разве что Русала.

И где тот придурь покупатель по Сбербанку, который на протяжении почти 9 месяцев практически непрерывно, последовательно и по шаблону выкупал акцию утром до 12 часов и с 3-4 часов дня вне зависимости от того, что происходит вокруг? Разогнав Сбербанк более, чем на 100% с июня 2017, сделав Сбер одной из самой растущей компанией (в топ 10 всех компаний мира) планеты с капитализацией более 30 млрд долл? Где все эти разговоры о том, что "Сбербанк растет всегда", "Акция, которая сильнее рынка", "безрисковый актив", "кукл, который выкупает все просадки", "прибыль триллион, дивы 50%!" и прочий треш? Падает и еще как!

Здесь работает инверсная логика. То, что проявляло необычайную стойкость падает сильнее других, справедливо и обратное. Обычно все лидеры роста, все эти истории успеха, акции роста в долгосрочной перспективе получают драматический финал. Также было когда-то с Магнитом и Аэрофлотом. Про это я активно писал с ноября по февраль 2018.

Интересы крупных игроков слишком велики и значительны. Не думаю, что разворот тренда произойдет одномоментно, те отскок будет существенным, но второе дно при подобных падениях практически всегда случается. Правда после него, обычно идет обновление предыдущего максимума. В любом случае, так же как и летом 2017 есть хорошая возможность купить активы дешево.Поддержку может оказать возврат части капиталов испугавшихся олигархов в Россию, раз уж прессуют там по полной программе.
Tags: Россия, акции, обвал, обзор рынков
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 131 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Были б деньги, скупили бы.

У меня есть. Я уже:). Такие сладкие уровни редкость

dimmoff

11 months ago

Deleted comment

после выборов чекесты опустили родный деревянный - ну так ведь "санкции" же. Всем здоровья и хорошего настроения (с)
Врачи и ученые, учителя и инженеры -- нищие людишки в нашей стране. Нахер не нужны. Нужны лишь чиновники, бандиты и силовики.
Все-таки таких жестких санкций в отношении одного из лидеров российского рынка, как РусАл, En+ , ранее не вводили.
А вслед за ними посыпались и перегретые бумаги

Страшно представить такие санкции в отношении финансовых организаций

kivi_rtsb

11 months ago

jasilver

11 months ago

И это при том что работа Мосбиржи как пишут возможна была искуственно блокирована,а так могло быть и хуже...хотя впереди еще целый апрель для вывода средств из Мосбиржи и....новые санкции за Ассада

В мае-июне, исходя из наметившегося скверного тренда, возможны и другие более "тяжелые" ситуации на подобии сбитого бомбардировщика. Изменится сам контекст и биржи могут повторно прыгнуть вниз, но уже совсем без паращютов.
Не покупайте этот мусор.
Смотреть надо на бизнес компании и на дивидентную доходность.

hodir

11 months ago

Тяжко нынче олегархам. Там царит паника, потом ступор, потом истерика и так по-новой. Боятся парни, страшно им. 30 лет грабили страну, обирали до нитки свой народ, прятали деньги по оффшорам, сношали моделей, безудержно покупали яхты, разгромили вхлам всю промышленность и науку, думали уже что жизнь удалась. И вдруг получили тяжелым сапогом в харю. Теперь на Западе они нахер никому не нужны, деньги там отнять хотят, а в России их сильно ненавидят, и тут деньги отнять могут. Простому народу глубоко похуй на проблемы какого-нибудь дерипаски, а кроме как за народ ему и некуда нынче прятаться. Парадокс.

Sic transit gloria mundi.
а всего-то надо было не выебываться и не захватывать Крым.
Народ же тут ни при чем - срать на "народ".

nllz

11 months ago

retiredwizard

11 months ago

Михаил Никулин

11 months ago

ranmod

11 months ago

Михаил Никулин

11 months ago

ranmod

11 months ago

antonksa

11 months ago

nika_solt

11 months ago

albamere

11 months ago

apopovv

11 months ago

aleks_visero

11 months ago

Suspended comment

Deleted comment

В ситуации, когда американским инвесторам прямо приказано до мая избавиться от российских акций (то есть продать их и вывести деньги в доллары), наиболее рациональным действием со стороны России будет:

1. Добиться резкого падения цен на российские акции (для этого российским держателям тоже их продавать, а специально обученным организациям – скупать по дешевке);

2. Уронить рубль к доллару: на полученные за акции рубли иностранцы смогут купить меньше долларов.

Один раз так уже сделали. Западные инвесторы, списывая убытки, плакали ВОТ ТАКИМИ слезами.
западным инвесторам открытым текстом объявили что "Путин - новый Гитлер". Ну а непонятливые и жадные будут страдать.

Deleted comment

pascendi

11 months ago

Deleted comment

pascendi

11 months ago

Deleted comment

А почему на графике изменения фондовых рынков с .. по... United States of America присутствует два раза - один раз в минус 2%, другой раз в плюс 2% ?
Там Насдак и Сипа.

Anonymous

April 9 2018, 19:26:21 UTC 11 months ago

А какие могут быть ответные санкции? Забанить руководство Голдмана Джи-Пи и Эксонмобил?
Если реагировать на фейковую реальность, поддаваясь на провокации, то она становится настоящей реальностью, которая нам не нужна. Никто не будет разбираться, что первично, а что вторично и кто виноват. Обязательно ебнем, весь мир в труху. Но потом.

einsamewanderer

11 months ago

Anonymous

April 9 2018, 19:31:20 UTC 11 months ago


Ебнуть надо срочно пару авианосцев , и котировки восстановятся .
Придется ебнуть. Политика умиротворения агрессора всегда показывала своюю контрпродуктивность.

hodir

11 months ago

Oleg Gabinyetov

11 months ago

apopovv

11 months ago

thepowercat333

11 months ago

Когда шортить?
Думать надо только о покупке.

move2winnipeg

11 months ago

arinisa

11 months ago

move2winnipeg

11 months ago

Deleted comment

Где паника, у кого паника? Может, хватит с убытков воровать, глядишь и паники не будет.
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →