?

Log in

No account? Create an account

Предыдущая запись | Следующая запись

Статистика по ФОРТС

Объемы торгов в контрактах действительно падают на ФОРТС и не только на РИ, но и по всем остальным. За последние 63 торговых дня на ФОРТСе наторговали на 196.5 млн контрактов. В лучшие времена в прошлом году за этот же период было под 350 млн. В историческом плане падение действительно сильное, причем сейчас оборот торгов на уровне аналогичного периода прошлого года, хотя обычно год к году растут на десятки процентов. Можно считать, что это из-за сезонности, праздников, низкой волатильности и роста рынка (обороты обычно снижаются), но активность все же значительно ниже, чем обычно. Надеюсь текущее падение рынка их немного оживит. Но с опционам, конечно, все плохо, особенно, если сравнить с 2007 годом.

По открытому интересу по всем контрактам небольшой рост (фьючи), но опционы стремительно снижаются.


По всем инструментам на ФОРТСе (фьючи + опционы) в рублях. Сейчас народ удерживает почти 300 млрд рублей на производных.

Метки:

Comments

( 23 комментария — Оставить комментарий )
con_vertor
21 мар, 2012 14:14 (UTC)
а что с опционами произошло в 2008 году, почему такое падение объёмов?
spydell
21 мар, 2012 14:24 (UTC)
Маркетмейкеры навернулись. Они же их продают. Многие не выдержали напора волатильности, хотя как раз наоборот. В такие периоды должны расти обороты по опционам.
tb_o_ntb
21 мар, 2012 19:07 (UTC)
а по-моему всплеск опционов в 2008 - это поза Кит Финанса по индексу. у них как раз после банкротства Леманов начались проблемы с фондированием
(Анонимно)
27 мар, 2012 20:57 (UTC)
падение активности
Рынок опционов умирает последние два года не потому что ушли ММ. А потому что ушли хеджеры. Остались мелкие и немного средних спекулянтов. А спекулянты- это всегда только продавцы опционов. Вот рынок и усыхает.
Разумеется поза КИТов в 2008 дала рынку шанс нарастить объемы. Но забавный вопрос- успели ли спекулянты закрыться и не порвали ли их тогда.
Andrey Dronin
27 мар, 2012 21:15 (UTC)
Re: падение активности
ну и падение волатильности- грустная тема( при 40-60 вол на опционах куда веселей!
con_vertor
21 мар, 2012 14:16 (UTC)
ОИ по номиналу посчитан или по ГО?
если по номиналу, то не учитывается, что кто-то маржинальные позиции держит, с плечом.
(Анонимно)
21 мар, 2012 14:35 (UTC)
наконец-то приходит время шпуделя
попляшут мишки на могилке парамошки
bampi_johnson
21 мар, 2012 15:13 (UTC)
Мало интересуюсь российским рынком, но аналогичная ситуация на всех площадках. Мне кажется, что не просто ситуация не соответствует интересам крупных игроков, сколько нынешние уровни действительности. Сейчас даже СиП высказывают недоумение по поводу резкого роста индекса банковского сектора, хотя координальным образом всё становится только хуже. Сейчас все соловьём заливаются, что денег много, и можно распевать тум-баям про монетарную инфляцию, но амер.банкам потребуется 600-900 ярдов для докапитализации + депозиты растут очень медленнее, чем объём долгов, а размещаться штатам и европе за какие барыши?! Тем более, 3и года под LTRO - это смехотворно, так как не дай Бог начнут за Португалией трусить сразу испанию, то объёмы возрастут до новых высот, а испанские банки - основные кредиторы Португалии. Могут снова весь Юг в распил пустить.
(Анонимно)
21 мар, 2012 18:03 (UTC)
аналогичная ситуация на всех площадках
обратили внимание как движется главная пара - падает на европейской сессии и сильное движение в американскую, с явным выносом стопов при том, что все европейские игроки закладываются на ниже 1,3; где-то аналогичная ситуаци была при эпопее с греками - амеры там явно держали курс.
а финансы - основа рынка, если финпотоки по валютам не могут развернуться хорошо вниз, что ожидать от фонды.
bampi_johnson
21 мар, 2012 18:43 (UTC)
Re: аналогичная ситуация на всех площадках
Я за йеной сейчас слежу. В неё сильно входят на амеровской сессии, а на Европейской наоборот всё. Такое же поведение и на рынке долговых бумаг - утром выходят и на азиатской сессии, а на амеровской наоборот.
konstex
21 мар, 2012 21:43 (UTC)
Я за йеной сейчас слежу.
Это повторение ситуации 2009 года, но в одну реку, как известно, не входят дважды

Edited at 2012-03-21 21:44 (UTC)
bampi_johnson
21 мар, 2012 22:04 (UTC)
Re: Я за йеной сейчас слежу.
Только не на фин. рынках)) Если доходности резко уйдут ко дну по амеровским бумагам, то как уже "обозвали" нынешнее движение кэрри-трэйд (оно после 2007-2008 годов всех пугает) резко оборвётся. Думаю, что 84-84.5 - это хорошие уровни для коррекции. Пока не закрепятся выше 84.20, то нет смысла играть за доллар vs йены.
konstex
21 мар, 2012 22:10 (UTC)
Re: Я за йеной сейчас слежу.
Лёш,в первый раз не соглашусь. Я закрыл лонг 82,5 , а скорей всего пойдёт к 85. По EUR/JPY 114, и самый финт по фунту 140 , оттуда коррекция но в диапазоне 140 - 127.

Edited at 2012-03-21 22:10 (UTC)
bampi_johnson
21 мар, 2012 22:46 (UTC)
Re: Я за йеной сейчас слежу.
Ровно по 84 закрыл, но у меня цель на 90 вообще. Мне депо нужно разгружать, а то чёт перебрал(( Индексы сидят в минусах, но за них не переживаю, просто не хочется нарваться на "шпильку", когда каждый пункт будет убивать тысячи нервных клеток. Доходности слишком подняли не на чём по трижерям, разрыв между 10 летками и 3 месячными - конверт, как при нормальном функционировании экономики или при QE, но нет ни намёков на него. Жду коррекции по ним, и соотв по йене. Это моё обоснование движения и предположения.
konstex
21 мар, 2012 23:47 (UTC)
Re: Я за йеной сейчас слежу.
я пересел на long EUR/AUD и USD/CHF. Ждёмс по первой паре после пробития 25,5 28-30, если повезёт 32, при том что некоторые пророчат 34. По второй ничего не ждёмс, так прикид, авось эти гномы увеличать доли USD по ЗВР через интервенцию. По ебре, согласиь, доля 55% у ШНБ полный перебор.
bampi_johnson
21 мар, 2012 22:50 (UTC)
Re: Я за йеной сейчас слежу.
По йеновым кроссам я тоже в просадке, начал набирать шорт со 105 по своему индеку, сейчас 108.5, а максимум был на 109.5, но думаю, что уйдут на 103 где-то, а может и ниже.
(Анонимно)
21 мар, 2012 18:23 (UTC)
Информация к размышлению
У нас на одном из крупнейших металлургических комбинатов РФ сейчас идут достаточно высокими темпами отгрузки и объемы достаточно высокие по сравнению с прошлым годом, и заказы набарны уже говорят на 2013 год. Вот и думайте. Мне вообще кажется что Китай сознательно запустил инфу по своим темпам развития заниженные, чтобы цены на сырье сбить.
bampi_johnson
21 мар, 2012 21:36 (UTC)
Re: Информация к размышлению
(Анонимно)
22 мар, 2012 06:29 (UTC)
Re: Информация к размышлению
Тогда вопрос откуда такой спрос на металлы. Насколько мне известно металлы можно считать опережающим индикатором.
qwert21
22 мар, 2012 17:58 (UTC)
Re: Информация к размышлению
Понимаете то, что у спекулянтов и производственников абсолютно разные предпочтения на цены?
gabaidulin
21 мар, 2012 19:44 (UTC)
Возможно просто изменение стратегий игроков. Время удержания позиций в среднем могло измениться. Это сказывается на объемах. Скальперы вымерли опять же.
(Анонимно)
22 мар, 2012 05:51 (UTC)
открытый интерес по рихе на ролировании очень сильно п
сравните, конец февраля - более миллиона открытых позиций, к 15-му марта их число упало до 750 тысяч, после закрытия контракта и перехода на 6.12 открытый интерес не поднимаеться выше 650 тыс. Позы схлопнулись. При этом открытый интерес по USD 6.12 на хаях.
( 23 комментария — Оставить комментарий )

Profile

spydell
spydell

Latest Month

Август 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Метки

ABOUT THIS LJ


Rambler's Top100





Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow