?

Log in

No account? Create an account

Предыдущая запись | Следующая запись

Ралли

Хм, по опросам AAII Investor Sentiment Survey количество быков в среднем за 3 месяца продолжает расти, а процент медведей падает. Причем, что примечательно - медведей на рынке значительно меньше, чем при докризисном ралли 2006-2007.

В процентном отношении медведей так мало, как их было в начале январе 2011 - на исходе ралли QE2. С другой стороны растет процент сомневающихся - их около 30% в среднем за 3 последних месяца. Но бычары много - более 45%, даже в ралли 2009 такого не было. Т.е. народ успокаивается и начинает верить "в вечный РОЗД" )))

Внутредневная волатильность усредненная за последний месяц по S&P500 менее 1%.

Для последнего времени это большая редкость, особенно для такого буйного периода, как сейчас с высокой степенью риска в экономике и на долговом рынке. Обычно простреливает быстро и беспощадно. В феврале 2011 также угомонились и их вздернули на мартовской 11 обвале, потом еще раз угомонились в апреле и бычар методично поимели в мае, а потом в августе-октябре.

По 3 марта 2012 имеется 44 торговых дня, когда S&P растет, не имея даже дневной коррекции в 1%.

Последний раз так было в апреле 2011, но тогда было всего 22 дня. Сильное ралли было до 19 января 2011 (37 дней). Последний раз нечто близкое было лишь 5 лет назад весной 2007 и ралли, продолжительностью 40 торговых дней закончилось 10 мая 2007. Но в 2006 был период, когда без остановок росли 94 дня ))

Объемы торгов катастрофически упали до минимумов за 5.5 лет. По отношению, даже к вялому январю-февралю 2011 объемы торгов ниже примерно на 25-30%

Ну и про выборы я обязательно напишу позже свое видение. Просто, пока тема горячая, то не хочу засорять блог глупыми и безумными троллями и ботами Навального и нашистов. Просьба выборы пока не обсуждать

ДОП. В сравнении с S&P500

За последний год максимум быков было в самом конце ралли сентябрь 2010-февраль 2011. Максимум медведей было в самом страшном периоде август-октябре, если точнее то ближе к началу октября (просто это сглаженная линия и там небольшая задержка). И сейчас повторение. Мораль сей басни - на рынке были, есть и будут лохи и только благодаря им рынок еще существует. Т.е. по самым максимум всегда больше всего оптимизма, радости, веры в бесконечный рост и выход из кризиса, разумеется больше всего покупок. 

При обвале наоборот - вера в апокалипсис, паника и страх с пиком продаж по самому дну. Самое смешное то, что вроде бы банальность, а все равно работает! Посмотрите, что пишут "аналитики" сейчас и что писали в декабре про наш рынок. Т.е. народ будет бесконечно наступать на одни и теже грабли. Спасибо вам за это!!


Comments

(Анонимно)
5 мар, 2012 17:36 (UTC)
Ну кто здесь говорил, что теханализ показывает спад, и народ в шорты гонят? И это все типа видят... Ну-ну
Если народ управляющий фондами твердо решил просрать деньги пенсионщиков и клиентов им ничего не помешает. Как раз оптимьзьм прет стремительным домкратом.
Да здесь новость проскочила, что таки частным инвесторам в падлу деньги на греции терять и они ( мерзавцы такие) хотят подвести под страховку cds. К 8 марта.

А может греция пойде как якобы независимый триггер падения? И собак на нее повесить....
С лимон бразером же прокатило, оно все само, ничем не могли помочь.
Жопой чую веселуху, как говорится воронья слободка не могла не сгореть.
bampi_johnson
5 мар, 2012 17:42 (UTC)
Если под 8-ое подведут, то ещё 500 ярдов как минимум вкачают. Если сейчас по суммам на полное банкротство "свинок" взяли, то придётся и по экспозиции CDS брать. Здесь придётся выбирать из 2-ух зол.

Profile

spydell
spydell

Latest Month

Май 2019
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Page Summary

Метки

ABOUT THIS LJ


Rambler's Top100





Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow