?

Log in

No account? Create an account

Предыдущая запись | Следующая запись

Так получилось, что практически любое событие, происходящее в мире на политической, финансовой арене или по экономической тематике связано с движением капитала. Информационный поток движется в конвергенции с финансовыми рынками. И когда у властьдержащих имеется полный картбланш на фальсификацию реальности, то по этой причине имеет смысл ожидать бесчеловечных манипуляций. Новостной фон нужно воспринимать в плане, что разводки могут быть на каждом углу.

Например, имея объективные проблемы с европейскими банками и когда вчера Unicredit сообщил, что за 3 квартал понес убытки до 10 млрд евро, то можно выпустить слух, что якобы банк ведет переговоры с ЕС и ЕЦБ по выделению экстренного транша для рекапитализации банка, в противном случае из-за больших списаний по итальянским долгам, которые на балансе превышают 40 млрд евро, то банк может потерпеть крах. И падение будет не менее значимым, чем падение Lehman в 2008. Только одного слуха будет достаточно, чтобы нагнуть рынки, по меньшей мере на 3-4% за один день. Так практически с любым банком. Учитывая высокое нервное напряжение у инвесторов и трейдеров и объективно тяжелую обстановку, как в Европе, так и в США любая информация такого рода может вынудить закрыться самых стойких. Вероятно, это будет именно то, что было, либо будет в их планах.

Вот опять подняли тему с повышением маржи по итальянским бондам и принудительным сбросом. Можно пофантазировать и придумать еще один слух, что якобы представители ЕС во главе с Францией и Германием достигли принципиальной договоренности по отсоединению Греции от еврозоны. Как рынки отреагируют? Вероятно крайне волатильно, нервно. А можно запустить инфу, что из-за критически тяжелой ситуации с долговым рынком Европы, то ЕЦБ готов выйти на вторичный рынок с гарантированной объемом эмиссией в 1 трлн евро. Какая будет реакция? Позитивная.

Т.е. я к тому, что дилеры, маркетмейкеры, загнанные в угол готовы на все, ради собственного выживания. В этом плане стоит выработать иммунитет от информационных всбросов. Кстати, сегодня опять многих трейдеров мощно вздернуло. Утром маркетмейкер задавил рынок, заставив закрыться тех, кто рассчитывал на позитивное открытие, потом поднял рынок более, чем на 2-3% и опустил почти на 5% от хаев. Те, кто следовал новостям гарантированно проиграл. Урвать с этого безумного рынка можно тогда, когда закладываешься под тотальный идиотизм и наглые провокации.

Идет рубка больших денег, работают серьезные парни. Выживут не все, поэтому хорошие активы будут смотреть лучше плохих. Скорее всего уже не будет такого, как в 2008, когда падало все. Я бы поставил на глобальную диверсификацию. Банки с высокой степенью вероятности утонут, либо будут национализированы, здоровые компании из реального сектора экономики будут себя чувствовать лучше, чем финансовый сектор. Страны с большими долгами будут испытывать отток капитала. Страны, где долгов нет или мало выиграют от текущего рыночного потрясения. Но пока все это развернется, стоит ожидать нешуточную битву. То безумие в СМИ и высокая волатильность на рынке с крайней степенью неопределенности в экономике - все это уже и есть битва.

Я бы сказал, что развязка наступит уже совсем скоро. На наших глазах. Но а пока, как только посадили на маржин быков, то приступят за медведей и наоборот. А что им еще остается делать? Не в могилу же ложиться ))

Пока боковик по СИПИ +-1230 и ниже (покрытие шортов, лонги) и +-1260 и выше (закрытие лонгов и шорты) работает. Грааль на ноябрь. Главное не ссать в штаны, когда индекс приближается к границам )))

Comments

( 29 комментариев — Оставить комментарий )
vremennyi111
15 ноя, 2011 13:18 (UTC)
Есть сомнения относительности могущества манипуляторов или по пропорции их вклада в движение рынка. Вот, например, сегодня - вроде отнюдь не слухи, а сокращение покупок ЕЦБ двинуло доходности/спрэды вверх. А какие были сегодня слухи?

http://www.businessinsider.com/reason-bond-yields-are-exploding-across-europe-2011-11

http://www.businessinsider.com/wow-europe-is-really-getting-slammed-today-15-2011-11

http://www.businessinsider.com/this-is-turning-into-a-bound-rout-in-italy-2011-11

http://www.businessinsider.com/jeez-and-now-this-in-belgium-2011-11

spydell
15 ноя, 2011 13:45 (UTC)
Слухам сложно верить. На то они и слухи. Я бы хотел увидеть структуру покупок облигаций у ЕЦБ, но они не раскрывают карты.
(Анонимно)
15 ноя, 2011 13:57 (UTC)
и в обратную сторону движение - вроде снова ЕЦБ (если верить зерохэджу - уж он-то по идее не кукловод)

http://www.zerohedge.com/news/ecb-intervenes-briefly-brings-italian-yields-under-7-and-sends-french-yields-fresh-record-highs
(Удалённый комментарий)
viktorzilov
15 ноя, 2011 13:27 (UTC)
"Идет рубка больших денег, работают серьезные парни. Выживут не все, поэтому хорошие активы будут смотреть лучше плохих."
Вспомнил одно хорошее место из "Мировой истории" Оскара Егера. Вот очень напоминает все это мне события наших последних лет. Только тогда всех поимел один человек, а сейчас таких наверное несколько и масштаб по-более будет.

"Печать "Союза мира".

Этот союз, хотя и не обеспечивал общий мир в государстве, все же нанес большой ущерб значению городов. Единственным ощутимым успехом Эгерского соглашения можно признать то, что в случае внутренней войны обеим враждующим сторонам предписывалось не касаться церквей и духовенства, не разорять мельниц, полей и виноградников, не разрушать дорог. Все нарушители этих положений должны были признаваться разбойниками, и поступать с ними надлежало, как с разбойниками. Одним из ближайших последствий этой долгой междоусобной войны и сопровождавших ее опустошений было общее финансовое истощение. Самым легким средством избавления от этого бедствия представлялось, конечно, объявление всеобщего банкротства, которое и последовало, соответственно условиям и понятиям того времени, в наигрубейшей форме. Согласно одному из решений Нюрнбергского рейхстага 1390 г. король приказал евреям (не следует забывать, что, по тогдашним юридическим понятиям, они и все их имущество составляли собственность казны Священной Римской империи) выдать все находящиеся в их руках залоги и долговые обязательства. При этой операции ему выпала львиная доля барышей. За исключением города Франкфурта, все были очень довольны таким упрощенным способом погашения долгов, который всеми при первой возможности объяснялся теми ростовщическими процентами, которые будто бы взимались евреями, да и должны были взиматься с таких плательщиков. Конечно, евреи должны были подчиниться правительственному распоряжению и подчинились, но немного позже после этой финансовой операции дела оказались в том же положении, что и прежде."
Особенно мне понравилось это: "но немного позже после этой финансовой операции дела оказались в том же положении, что и прежде." Без работающей экономики все эти финансовые игры - бег по кругу.
knecht39
15 ноя, 2011 13:26 (UTC)
Правильно,Павел,час назад сформировал позу сел сбер,бай гомик...сижу, жду выхлопа немерянного:)
spydell
15 ноя, 2011 13:43 (UTC)
Так и надо. Покупать панику, продавать эйфорию. Хотя, что греха таить, даже я много лет проведя на рынке и зная его, как облупленного боюсь, черт возьми. каждый день, как на войне. Опасное место. Даже пару часов назад не был уверен, что рынок отскочит, но смогли таки!
knecht39
15 ноя, 2011 14:06 (UTC)
Опасное место
На рынке выживают только плохие танцоры с симптомами аутизма:)
evipe
15 ноя, 2011 14:44 (UTC)
в четверг и сегодня повторилось одинаковое мощное движение по РИ от 1500 до 1540 с дальнейшим откатом вниз
причем идет раскорреляция с ES

не пора ли посмотреть индикатор кукл
spydell
15 ноя, 2011 22:30 (UTC)
кукл говорит, что интереса к России пока нет. Пока на дне болтаемся и идет небольшой слив, хотя по Газику появился интерес в первые за долгое время.
xiomar
15 ноя, 2011 14:58 (UTC)
макра из США
Core Retail Sales m/m ...... 0.6% ....... 0.5%
PPI m/m .................... -0.3% ...... 0.8%
Retail Sales m/m ............ 0.5% ....... 1.1%
Core PPI m/m ................ . 0.0% ......0.2%
Empire State Manufacturing Index ... 0.6 .....-8.5

Октябрькие и сентябрькие (правые) цифры.
В целом неплохо смотрятся. Лучше чем Европа.
Ритейл тянет экономику за уши из рецессии.
kentoil
15 ноя, 2011 16:56 (UTC)
Re: макра из США
По работе (я, в частности, провожу ремонтные работы в торговых центрах) хочу рассказать, как протекал кризис в провинции в 2008 г. Вот из дневника )))
Ритейл развивался бешеными темпами, строились новые торговые центры, в магазинах сметали новые коллекции, маржа составляла (со слов торговцев) 100-150% (реально значит еще больше). Сметы заказчик не смотрел, оплачивал все неглядя и вперед еще и кидал сверху бонус - типа на,только делай быстрее.
Наступил август 2008г. (рынки уже падали 3-й месяц)- никого ничто не беспокоило, только начали поговаривать о проблемах в штатах, а падение продаж объясняли сезонным фактором;
- в сентябре народ ломанулся обновлять гардероб - про кризис забыли;
- в октябре уже начал напрягать рост валюты, как-то все начали понимать, что происходит что-то серьезное, торговые работники начали скупать валюту, начались первые "кидки" и задержки денег;
- в ноябре Заказчики стали смотреть сметы и проверять наши цены;
- в декабре обещали рассчитаться после Нового года, т.к. надо было товар проплачивать по нереальному курсу бакса;
- в январе тупо смотрел в окно и звонил должникам - гудки уходили в пустоту, офис снимать дальше не стал (дома места полно), бухгалтеру дома тоже удобней ;
- с марта по июнь 2009 с уцелевшими сотрудниками начали демонтировать магазины, хоть какая-то копеечка, новое ничего не строилось;
- в июле встретил знакомого строителя, он строил жилье и пром объекты, от него пахло уже забытой колбасой, был доволен жизнью, оставил мне свою визитку - подкинул несколько хороших объектов;
- осенью владельцы бутиков кое-как рассчитались, реструктуризовали и списали мои долги, начали все с чистого листа, появилась новая тема рестораны быстрого обслуживания, кушать то всем хочется, а шмотку можно и прошлогоднюю поносить;
- оба, да уже 2010 год, вроде жив, да встретил знакомого строителя, он строил жилье, выглядел очень удрученно, опять дал мне визитку попросил позвонить ему, если где-то будут что-то строить;
- скоро новый 2011 год, начали достраивать замороженные торговые центры, сметы после тщательной проверки и проведя тендер подписывают, платят аванс, у меня появилась лишняя копеечка - стало интересно, а что такое ММВБ;
- лето 2011, мои ребята делают в свободное время проводку в доме шефа знакомого строителя, денег не платят (у них мало заказов), но я помню добро - работаю в долг, а без офиса даже и прикольно, встретился с заказчиком, дома смету посчитал, сам за материалом съездил, оказывается так легко издержки сокращать.
- осень 2011, уже пол года читаю блог Spydella, анализ брокерского счета уже 3-й мес. в плюсах. Вижу приближение БП и с удивлением смотрю на телефон, который начал накаляться от давно забытых заказчиках из ритейла, они решили расширяться, просят новый магазин сделать ... ну в добрый путь... только блин приедешь вечером домой, а раскалбас на рынке пропустил.

kivi_rtsb
15 ноя, 2011 18:18 (UTC)
Re: макра из США
На этом ресурсе, ни много - ни мало, пишется история. Хроника текущих событий. События и размышления. Пишется коллективно. То, что это ресурс занял ведущее место в России по финансовой тематике есть заслуга блистательного xiomar, интеллектуального Бампи Джонсона, мужественного Кверта21, разумного escomam. И многих других. Добро пожаловать в вечность. Да прибудет с нами едрическая сила.
spydell
15 ноя, 2011 22:39 (UTC)
Re: макра из США
Хорошо, когда собралась интеллектуальная элита. Комментарии и комментаторы делают блог живым, они позволяют оттачивать идеи, критиковать, докапываться до сути проблем, фильтровать ложные убеждения. Я думаю, что нигде нет таких сильных и интеллектуальных комментаторов в пересчете в среднем на один комментарий, как здесь. Так что надо держаться за эту команду и поддерживать друг друга

Edited at 2011-11-15 22:40 (UTC)
xiomar
15 ноя, 2011 18:22 (UTC)
Re: макра из США
До кризиса держатели бутиков жили на марже 300-500%, продавцам своим платили по 5 тыс долл. Это было безумие. В нищей стране, где в год по миллиону душ вымирает, какие-то моральные уроды покупали одежду по 5000-10000 долл за шмотку. Но был спрос. И есть. Даже сейчас в продуктовом ритейле по отдельным позициям накрутка составляет до 80%.

На ММВБ можно также залететь, как и на бутиках. На рынке бутиков вы играете против людей, которые умеют умножать цену покупки на 2 или на 3, не более. Играют только в "лонг". Одежду шортить не умеют. А на бирже вы играете против гораздо более опасных парней.
kivi_rtsb
15 ноя, 2011 19:52 (UTC)
Re: макра из США
Если бы я работал в магазине и у меня оставался бы товар залежалый, но не намозоливший глаз, я бы проделал следующий трюк. Увеличил бы цену в 100 раз. И товар бы вероятно быстро ушел. Кстате, на рынке появился элитный телефон российского производство. Стоит более 5000$, 2 мегапикселя камера, экран 2 дюйма, паммять 7 мегов, платформа Симбиан.
spydell
15 ноя, 2011 22:37 (UTC)
Re: макра из США
рынок он выбивает всю дурь из головы. Он провоцирует развитие умения считать деньги и следить за рисками. Нигде этому, кроме как на рынке научиться нельзя, если только не брать реальный бизнес в экономике, но бизнес предполагает множество других рисков и факторов. А на бирже только денежный.
spydell
15 ноя, 2011 22:43 (UTC)
Re: макра из США
Да, отличная иллюстрация из реальной жизни. Спасибо большое за пример. Полезно и интересно, показывающая хронологию кризиса.
kentoil
16 ноя, 2011 06:01 (UTC)
Re: макра из США
Спасибо всем большое за лестные отзывы. Прошу прощения за стиль и орфографию поста – хотелось написать быстро и кратко.
Я хотел сказать, что и так всем понятно, грядет жопа и то, что экономика США показывает рост только за счет ритейла, яркое этому подтверждение (до конца года ритейл вообще будет в шоколаде, Рождественские распродажи и подарки + желание купить «что-то» новенькое в новый год + привычка потратить «лишние» бабки перед новым годом). А в реальном секторе нашей раши нет жира, который был в 2008 г., строители «отрабатывают» старые долги, достраиваются объекты в залоге у банков, новое практически не строиться, у кого есть деньги их придерживают в надежде, что все подешевеет, когда бабахнет – поэтому идет тотальное накопление кэша – деньги аккумулируются и не работают не только у банков, но и у частников (бабки теперь никто не раздает, считается каждая копейка, зар. плата и премии не растут).
Основная масса народа (опрос друзей и коллег) из событий 2008 г. поняли только одно – экономика развивается циклично, и их греет только мысль, что наверное скоро пойдем в рост, как-то пора уже - долго терпим, когда они поймут, что лучше (в плане доходов) скоро не будет, то рост выручки ритейла, увеличение спроса на машины и жилье сдуется за месяц – уже проходили.
jumpingleo
15 ноя, 2011 15:12 (UTC)
У меня возникла идея
После просмотра этого графика. SpyDell! Может, разместишь его, а то не умею картинки в ЖЖ выкладывать.
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313657_275016072543717_100001059808471_869683_1635620459_n.jpg
Так вот идея такая - обрушение пирамиды АМЕРИКАНСКИХ долгов возможно американцами только после того, как десяток, другой стран сами рухнут, ДО американцев. Тогда американцы останутся "белыми и пушистыми" и "не при чем". Разговор будет таким - поглядите, даже французы с немцами и японцами объявили дефолт. И нам тоже ничего не оставалось делать.
(Анонимно)
15 ноя, 2011 17:45 (UTC)
Re: У меня возникла идея
Угу у авантюриста она возникла еще 6 лет назад.
Там полный сценарий, и поджег ближнего востока, утопление эуропэйцэв\ джапанцев в дерьме, накачка рынков путем повышения госрасходов, и увеличения бюджетного дефицита....
гуглим avanturist, он к сожалению свой сайт бросил, но его выполняющиеся прогнозы еще висят.
jumpingleo
15 ноя, 2011 18:04 (UTC)
Re: У меня возникла идея
Читал я этого "авантюриста". У него основная идея, что американцы всех кинут через резкую девальвацию доллара. Там у него целое сообщество у этого авантюриста. Называют его "гуру", готовы глотку за него перегрызть и собственную маму в рабство продать.
Я просто думаю, что вряд ли девальвировать будут. Скорее всего, просто не отдадут. Объяснят, что "деньги грязные", надо рассмотреть происхождение и все такое. 10 лет будут вести расследование, пока деньги будут болтаться в замороженном виде на счетах. Ну приблизительно по сценарию, как сейчас происходит с бабками Каддафи.
(Анонимно)
15 ноя, 2011 18:46 (UTC)
Re: У меня возникла идея
Там сейчас левый народ остался, всех профи банили и нах посылали.
А гипер авантюрист рассматривал всего лишь как один из многих, но с его точки зрения наиболее выгодный сценарий.
Когда он зашел, на сайт в прошлом году, и его спросили, ну как?
ответил, что сроки немного сдвинулись, но сильных отклонений он пока не видит.
Что очень херово на самом деле, т-к по его мнению будет полномасштабная жопа в виде финансового развала и общемировой войны.
Тов Spydell тоже не исключает перехода кризиса в неуправляемую фазу.
Когда надо бужет запасаться тушняком и патронами.
.А поглядев, как евромудаки справляются с кризисом, это вариант становится все более вероятны

jumpingleo
15 ноя, 2011 20:20 (UTC)
Re: У меня возникла идея
Мне кажется, что авантюрист банально всех разводит и зарабатывает на грядущем "конце света" с помощью своего сайта. Популярная тема во все времена. И лошки-сектанты ведутся на это. Только раньше предсказывали, что наступит Апокалипсис, а сейчас предсказывают, что наступит "мегакризис".
spydell
15 ноя, 2011 22:34 (UTC)
Re: У меня возникла идея
Если отдать все долги, то доллар исчезнет. Во многом за счет долгов он и держится. Крушить долговой рынок самостоятельно не будут - это равносильно переделу мира, смене монетарной системе. Лучше этого не допускать.
ka2678
15 ноя, 2011 19:20 (UTC)
Коридор работает на 100%. Пока. Кроме СИПИ, еще приятней было торговать последние пару недель немецкий,жабоедский и итальянский индексы. Кстати, вчера запахло жаренной жобоединкой в бондах, а седня уже и фонда разбежалась с немчурской. Вообщем, в штаны не ссать, но не прозевать время, когда корридорная возня зачахнет.
jumpingleo
15 ноя, 2011 20:42 (UTC)
Вот и я думаю, когда ломанутся и в какую сторону. Скорее, всего вниз.
spydell
15 ноя, 2011 22:32 (UTC)
В коридоре вечно не смогут просидеть. выход будет, но наверное сначала вверх к конку года, а потом опять в начале 2012 залив устроят.
(Анонимно)
17 ноя, 2011 05:58 (UTC)
пока вы тут все гадаете, что будет
Путин уже готовится к войне... хм... и к революции, впрочем, тоже
а ведь у него, я полагаю, информации гораздо больше в распоряжении
(и уж кто-кто, а он-то заинтересован, чтоб не пропало всё нажитое непосильным трудом на галерах)
(Анонимно)
28 сент, 2012 09:04 (UTC)
w@tch
Все еще ищете кряки для бесплатной невидимки в Одноклассниках? Качаете архивы, кишащие вирусами, чтобы «установить уникальный набор смайликов для Фейсбук»?. Ваша мечта – легкий и удобный блокиратор рекламы, а попадется сплошное УГ? Рассказы о бесплатных подарках в социальных сетях ставите на одну полку с мифами о Деде Морозе? Устанавливайте приложение КТВТ и не мучайтесь. Там все это есть + масса других функций. http://www.youtube.com/user/ktbtru?feature=watch
( 29 комментариев — Оставить комментарий )

Profile

spydell
spydell

Latest Month

Ноябрь 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Метки

ABOUT THIS LJ


Rambler's Top100





Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow