spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

Экспирация опционов на РИ

Завтра экспирация опционов на фьюче РТС. Если бы сегодня экспирировали по текущим ценам, то маркетмейкерам пришлось бы погасить чуть более 353 тыс. контрактов - это около 1.21 млрд рублей для маркетмейкера при курсе 28 рублей за доллар и цене в 193400. Минимальные выплаты находятся на 185 страйке. Если бы упали ниже 190 тыс, скажем до 189900 то тогда при условии, что количество контрактов не изменится, то уже 846 млн - итого почти 350 млн экономии, если я конечно не ошибся с вычислениями. Это из-за того, что слишком большой ОИ на 190 страйке в кол сосредоточился. 350 млн - это около 42 тыс контрактов при полном плече. Т.е., если очень очень захочется, то могут и придавить рынок. Имея в запасе более 40 тыс контрактов можно и покукловодить! Но опять же, если до завтра кол-во контрактов не изменится, хотя при таком резком движении на 4 тыс пунктов могут и позакрывать позы на опционном рынке. А вот выше 195 тыс пунктов им придется гасить уже 379 тыс контрактов - уже 1.44 млрд рублей при тех же позах.. 

Ну просто я к тому, что по опционному рынку им лучше всего, если бы фьюч на РИМу был на 189900. А как будет? ХЗ! ))
Tags: РТС, опционы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 16 comments