?

Log in

No account? Create an account

Предыдущая запись | Следующая запись

Повезло ))

Хех, бывают же удивительные моменты. Иногда войдешь в позицию и возят тебя и возят несколько часов, а то и дней и практически никогда не бывает, что поза сразу идет в нужном направлении. По Газпрому кукл молодец, вовремя купил. У меня стоял лонг по фьючу Газпрома от вчерашнего дня и перевертыш тем же сайзом 20300 в шорт (ориентация на 1000 рублей профита с фьюча + 700 рублей профита с шорта). Получилось сразу два в одном! )) Думал до июня придется ждать, а тут такая фигня получилось, пока я спал младенческим сном. Повезло, что прошел большой объем, иначе заявка не прошла бы по такой цене.

Это первый раз, когда удалось поймать такую необоснованную свечу!

Вам, когда нибудь везло на рынке в плане таких тупо свечей?

Comments

( 25 комментариев — Оставить комментарий )
osmar92
25 май, 2011 11:25 (UTC)
на нормальных биржах такие трейды должны быть busted, либо чистая манипуляция, либо технические причины.
Прощел приличный рыночный ордер оффера наверное специально были убраны либо сбой. Также как же так покупатель не имеет защиты от такого исполненения?
spydell
25 май, 2011 11:30 (UTC)
Там маркетмейкеры держат оферы, обычно легко можно прогнать от 3 тыс контрактов, чтобы цена удержалась. Но тут реально большой объем был. Кто-то крупный покрыл шорт, либо в лонг затарил. Заявка без проскальзывания исполнилась полным объемом. На таких свечах редкость. Обычно активируется, но не исполняется.

Не думаю, что оферы специально убирали, просто объем в 5 раз выше допустимого на минутках. Наверное по ошибке втарили на весь объем. Обычно с такими суммами так не поступают.
osmar92
25 май, 2011 11:37 (UTC)
об этом и речь, что попахивает манипуляцией либо сбоем. Если кто то был шорт, представляешь как попадапешь на этом , если тебя на верхушке исполняют. Бржа должна расследаовать такие инциденты
spydell
25 май, 2011 11:41 (UTC)
Да пофиг, ничего не надо расследовать ))) Смысл в том, что не нужно вгонять 1.5 млн контрактов (15 тыс на фьючах) в минуту и тогда все будет нормально. Если на РИ тридцатник за минуту прогнать, то тоже сопля нарисуется.
osmar92
25 май, 2011 11:44 (UTC)
:)))) для тебя конечно не нужно. Думаю, что многие, ко выше имели тсопы и сорвали их, очень " рады"
spydell
25 май, 2011 11:50 (UTC)
А нечего стопы расставлять, где не попади )))
roman_paramonov
25 май, 2011 11:52 (UTC)
близкий стоп зло - (смотри чарт выше)
osmar92
25 май, 2011 11:56 (UTC)
ничего себе близкий:)))))))))))
roman_paramonov
25 май, 2011 12:01 (UTC)
ну там около 5%. в моём понимании это близкий))
osmar92
25 май, 2011 12:14 (UTC)
5% на фьючерсах это приличное движение
lira_trade
25 май, 2011 11:43 (UTC)
везло ) на сбере в прошлом году , но тоже всё произошло без меня )
только потом было замечено что шорт закрылся по минимальной цене , но тогда свеча была в обе стороны , насколько я поняла там вначале активировали стоп а потом его по минимуму закрыли )
spydell
25 май, 2011 11:55 (UTC)
На Сургуте на стоках раньше часто бывали таких хреновины на графиках, как вверх. но чаще вниз. Но тогда никак не удавалось их поймать )) Вообще на неликвиде это популярно, на первых порах в паре евробакс фьюч на РТС бывали залеты, потом на серебре и нефти. Сейчас реже.
23001914
25 май, 2011 12:49 (UTC)
В сургуте я 20% на трейде словил в каком-то диком проливе ещё в 2009-м. Там они на открытии обычно были - видимо по маржин колам закрывали кого-то на тонком рынке.
spydell
25 май, 2011 12:53 (UTC)
В 2008 веселые были времена ))
roman_paramonov
25 май, 2011 11:44 (UTC)
у меня наоборот было пару раз. вместо лимита дал по маркету в одном гавностоке. )
spydell
25 май, 2011 11:53 (UTC)
Это кстати, неплохая "инвест идея". Я имею в виду, если попробовать играть на неликвидах небольшим сайзом только с далекими тейк профитами с переворотом. Т.е. стратегия целиком и полностью для таких сквизов, гэпов, вылетов/провалом и соплей.
roman_paramonov
25 май, 2011 11:55 (UTC)
не совсем идея. такие случаи крайне редки. а разбрасывать заявки по всей бирже геморно и не рационально
spydell
25 май, 2011 12:00 (UTC)
Ну да, по сути пальцем в небо. Хотя закономерность есть.
1. На спокойном рынке возможны резкие вылеты, вплески активности.
2. При приближении к долгосрочным уровням поддержки, сопротивления
3. При высокой волатильности.
4. На разворотах.
5. На утренних гэпах, когда плотность стакана еще низкая.
roman_paramonov
25 май, 2011 12:06 (UTC)
3.4.5 пункты реально. когда рынок тонкий можно рыбку половить)))
kivi_rtsb
25 май, 2011 12:14 (UTC)
Да, есть такой слух, что кто то переворачивается, закрывая продажу. Слух вроде бы имеет подтверждение и в ВТБ и Газпроме. Но мое мнение, что все это туфта. И такие слухи и характер происходящего, скорее говорит о вероятном 30% движнии вниз.
spydell
25 май, 2011 12:51 (UTC)
Да, я тоже думаю, что просто шорты кроют. До покупок еще далеко .
(Анонимно)
25 май, 2011 12:22 (UTC)
Ещё на РАО ЕЭС был похожий случай. Сейчас уже не помню когда, в архивах рыться нужно. Тогда на следующий день просочилась инфа, что кто-то просто запутался в цифири и лупанул по рынку объёмом раз в 100 выше чем хотел.
Возможно и здесь то же самое. :)
xstrata
25 май, 2011 12:41 (UTC)
жестяная жесть
(Анонимно)
25 май, 2011 13:00 (UTC)
Да!
coalmen
25 май, 2011 14:57 (UTC)
мне на Ри частенько везёт на такое причём на самые кончики
( 25 комментариев — Оставить комментарий )

Profile

spydell
spydell

Latest Month

Сентябрь 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Метки

ABOUT THIS LJ


Rambler's Top100





Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow