?

Log in

No account? Create an account

Предыдущая запись | Следующая запись

Возможно, что в предыдущем посте про индикатор кукла возникли некоторые вопросы на счет того, а что это вообще такое? Начну с параметров, на которых он базируется. В расчет принимается S&P500 и цена на нефть, в частности Brent, как единственные инструменты, к которым привязаны наши индексы. В оценке перспектив и потенциала движения наших рынков все смотрят в первую очередь на S&P и нефть. Впрочем, каждый может это видеть не вооруженным глазом, когда колебания нашего рынка и S&P практически синхронные при условии отсутствия чрезмерного внутреннего давления, т.к. когда рынок в стабилизированном состоянии во власти роботов и мелких спекулянтов.

Сам индикатор это симбиоз двух отношений, например РТС в S&P и РТС в нефти. Все видели их по отдельности и каждый может сам посчитать, но для удобности они совмещены вместе. А чтобы совмещение было более корректным, то сначала произведено нормирование для исключения разности в цене между S&P и нефтью, иначе S&P будет иметь слишком большое значение в индикаторе кукла. После чего каждому параметру дается разный вес после корреляционного и так называемого импульсного анализа. Первый показывает общую зависимость, корреляцию, а второй меру, в которой изменяется РТС после изменения S&P или нефти на определенное кол-во пунктов.

Так что корреляция между S&P у нашего рынка более высокая, чем между нефтью, но главным образом изменение S&P на 1% приводит к существенно более серьезному колебанию котировок в России, чем, если нефть изменилась бы на 1%. Т.е. зачастую одномоментный рост нефти, даже на 5% может не оказать на ММВБ или РТС существенного влияния, в то время, как рост S&P на 5% с вероятностью 100% приведет к мощному росту котировок. Именно по этой причине после статистического анализа вес S&P в индикаторе кукла более высокий, чем нефти.

Почему мне этот индикатор приглянулся? Логика проста. Все в России смотрят за Америкой и нефтью, все остальное не волнует. Так вот смысл в том, что уловить взаимосвязь, где настроение толпы оптимистичное, либо пессимистичное по отношению российского рынка, либо акций к S&P и нефти. Смотрите, когда есть желание купить, когда биды жирные, а медведей не сыщешь днем с огнем, то наши используют любую возможность, чтобы вырасти. Цепляются за любой, даже малозначительный повод. Каждый тик вверх в СИПИ используется, как возможность купить, коррекция, как возможность еще более нарастить позиции в лонг. Рынок сильный, это ощущается. Кто торговал в декабре 2010, к примеру, тот помнит это хорошо. Тоже самое, но наоборот, как сейчас или в последние несколько недель. Теперь без особого энтузиазма воспринимают отскоки на западе и заваливаются у нас при первом же проливе в США. Рынок стал слабым.

Это все слова, но как количественно определить силу или слабость? Здесь и помогает компьютер. Например, среди трейдеров часто можно услышать: « Да, вот при СИПИ 1300 мы всегда колебались выше 1700 по ММВБ, а сейчас 1600. Или неделю назад при нефти 120 мы были на 10% выше по нефтянки, а сейчас нефть не изменилась особо, а мы упали и т.д. в том же духе.» Типа раньше Сбер при нефти 100 стоил столько-то, а сейчас вот так.

На память все соотношения невозможно помнить, здесь и помогает индикатор. Можно считать отдельно РТС в СИПИ или РТС в нефти, я же объединил все вместе. Это и есть индикатор кукла. Почему кукла? Трендами управляют крупные игроки, по перекосам, по дисбалансам можно понять, где они начали входить ,а где выходить. Спекулянты, частники, роботы создают интрадейную ликвидность, волатильность, но они никогда не формируют тренд. Трендами управляет только и исключительно крупняки.

Они уже много лет используют СИПИ и нефть для входа и выхода, поэтому в среднесрочном плане индикатор кукла точный. Крупняк старается разгружаться еще до разворота западных рынков и это можно определить по тому, что индикатор стал снижаться, что означает более слабую динамику рынка относительно СИПИ и нефть. Т.е. СИПИ упал на 1%, нефть на 3%, а мы, скажем на 7%. Или СИПИ нефть выросли на 3%, а мы в нулях. Значит сентимент рынка изменился. В этом случае индикатор кукла покажет снижение. Причину входа или выхода в данном случае знать не обязательно.

Короче по нему можно смотреть движение крупных потоков ликвидности, которые не всегда заметны на графике. Безусловно, бывают внутренний факторы, что искажается статистику, но статистически, глобальный тренд по СИПИ совпадает с ММВБ или РТС. Индикатор не подходит для интрадея, он для среднесрочников, смотреть тренды на несколько недель или месяцев, поэтому бывают серьезные лаги, но в конечном итоге выхлоп существенный.

Ну а дальше уже смотреть области перекупленности и перепроданности по индикатору, что уже не раз показывал.

Comments

( 23 комментария — Оставить комментарий )
(Анонимно)
17 май, 2011 05:44 (UTC)
Где ты его смотришь? В терминале нет сп и брента, а в оес или ниндзе нет РТС.
spydell
17 май, 2011 11:51 (UTC)
А зачем? Дневные данные экспортирую в отдельную среду и 15 минутные в случае сипи и нефти и все.

Edited at 2011-05-17 11:52 (UTC)
(Анонимно)
17 май, 2011 17:30 (UTC)
Можешь подробнее рассказать какую программу используешь и откуда брать данные?
spydell
17 май, 2011 21:06 (UTC)
Если оперативно, то можно использовать автоматический экспорт из QUIK. Западные котировки можно с финами брать, там удобный формат. Обработка в Excel
osmar92
17 май, 2011 08:19 (UTC)
Корелляция РТС и DAX выше, чем РТС и SPX
sergeysalt
17 май, 2011 08:23 (UTC)
Я знаю скальперов, которые работают по привязке в ФТ100 и даксу. Типа, оба дают тик вверх - жмем куплю. Ну, еще триггер какой-нибудь, разрешающий скальпинг.
А если говорить идеологически, нам должен быть ближе имеено британский индекс. Там много компаний из развивающихся рынков и сырьевиков. Всякие антафагасты и риотинты.
osmar92
17 май, 2011 08:32 (UTC)
футси не проверял
master_igor
17 май, 2011 13:42 (UTC)
В кризис старые корреляции могут пропадать и как следствие - отсутствовать тики вверх, особенно когда их "все" ожидают.
spydell
17 май, 2011 11:53 (UTC)
DAX зависим от S&P. Что первично, а что вторично? Падение дакса может не оказать существенного влияния на сипи, а падение сипи обычно утягивает дакс вниз.
osmar92
17 май, 2011 12:03 (UTC)
с точки зрения корелляций мы смотрим, а не в первичности вопрос. В те времена когда нет корелляции SP и РИ, РИ коррелируется с ДАКсом в большей степени.
spydell
17 май, 2011 13:52 (UTC)
Возможно, но я бы все считал фьюч на СИПи, который торгуется, пока Америка спит
osmar92
17 май, 2011 13:58 (UTC)
С точки зрения важности, то SPX главенствует, с точки зрения корелляции то DAX , на то время когда проверял несколько месяцев назад.
kivi_rtsb
17 май, 2011 10:54 (UTC)
Взгляд правильный. Не перекупленность/перепроданность в текущей коньюктуре, а региональный среднесрочный ввод/вывод капитала. Профиль деятельности жирных котов.
spydell
17 май, 2011 11:54 (UTC)
Да, верно. Но и на этом можно также оценивать перекупленность и перепроданность, если учитывая критические перекосы.
drhexer
17 май, 2011 14:31 (UTC)
- Ну, это все знают.
- А ты?
- Я?..нет.
))
drhexer
17 май, 2011 14:34 (UTC)
Откуда была картинка индикатора? Где его взять в готовом виде и прочитать его описание на аглицком?
spydell
17 май, 2011 21:07 (UTC)
Не знаю, где на английском. На нем не писал еще )) Сам придумал )
drhexer
18 май, 2011 01:59 (UTC)
Зачем тогда было картинку подписывать по-английски и обозначать его ob/os? ) Обычно методику точную дают, если новый индикатор используется. Иначе его ценность равна нулю.
bampi_johnson
17 май, 2011 19:04 (UTC)
Можно проверить корреляции в Deductor, но только данные отсортировать по времени и датам. Ускорит работу и удобство. Те же, кто владеет Delphi или С, то и dll смогут написать под MT4. Я бы включил для индекса взаимосвязь DAX, SP, нефть и медь.
spydell
17 май, 2011 21:10 (UTC)
DAX своего рода синтетика от S&P, практически синхронно ходит. Медь оказывает незначительное влияние на наш рынок, если на истории смотреть. Но оперативные данные мне не нужны пока. Достаточно один раз в неделю или месяц пересчитать и норм ))
finansistsv
18 май, 2011 20:52 (UTC)
Корреляция
+500
Отличная идея на мой взгляд! Да все правильно индикатор надо строить на SnP, а не на DAX. Если рассматривать более глобально в данном контекстк, то DAX это тоже самое что и наша МАМБа. SnP первичен и именно он создает настроение остальных рынков.
(Анонимно)
21 май, 2011 12:43 (UTC)
Ребят, если сокращать кол-во инструментов (сведя сравнение с СиПи)для измерения корреляции с РТС получится на мой взгляд не очень качественный сигнал для торговли.
На дневной сессии как минимум можно посмотреть еще и на FESX.
А в идеале смотреть на индексы/валюты/металлы в совокупности.
Все безусловно усложнится...
Союзники могут идти в одном направлении но разными паттернами.
(Анонимно)
4 янв, 2012 09:54 (UTC)
Ребята,какие взять соотношения
( 23 комментария — Оставить комментарий )

Profile

spydell
spydell

Latest Month

Июль 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Метки

ABOUT THIS LJ


Rambler's Top100





Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow