spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

По Ri сейчас - самый сильный восходящий тренд с мая 2006.

Фьючерс на индекс РТС ровно 100 торговых дней находится выше своей 50 дневной скользящей среднейэто самое сильное ралли с начала 2006 года. Тогда установили рекорд в 132 торговой сессии и закончилось все 15 мая 2006. Потом менее, чем за месяц обвалились на 25%.

Если взять период новой реальности, т.е. после банкротства Lehman, то по фьючерсу было 5 длительных восходящий трендовых периодов. Самый длительный с марта 2009 по 19 июня 2009 (72 торговых дня), с августа 2009 по 25 ноября 2009 (71 день) и в 2010 три (2 раза по 30 дней и 42 дня – тот который с февраля по конец апреля). А сейчас 100 дней, т.е. именно столько торговых дней российские трейдеры не видели коррекцию. Наш рынок без откатов растет с конца августа 2010.

Кстати, что касается коррекций. Понятно, что самая сильная была в 2008. Там проторчали 119 дней ниже 50 дневной скользящей средней и тыкнули ее снизу 12 декабря 2008, правда потом опять прошили сверху и сползли вниз. На втором месте коррекция начала 2008 года (50 дней) и скоростной спуск 2010 (май-начало июля, итого 47 дней). Собственно, к чему это? Ключевые моменты: продолжительность (кол-во периодов выше или ниже скользящей средней). Сила (степень отклонения текущей цены от скользящей средней). Стронг лонг (или покрытие шортов) при обвале и стронг шорт (или выход из лонгов) при всплеске оптимизма, но это если говорить о позиционной торговле с ограниченным плечом и контролем за риском. При этом это не отменяет всяких там тренд-следящих систем. Просто момент, когда нужно переворачиваться. По сути - индикатор силы вовлеченности толпы.


Основное правило здесь такое: чем длительнее и сильнее тренд, тем более мощный контртренд. Т.е. при росте со 140 до 170 коррекция обычно бывает менее сильной, чем при росте от 140 до 200 и аналогично при падении. Поэтому нужно опасаться сильных и продолжительных трендов, как нисходящих, так и восходящих, т.к. кривая риск/менеджмента и потенциала прибыли стремится в отрицательную область. Иными словами средносрочно шортить на лоях это такое же безумие, как и среднесрочно покупать на хаях. Хотя, это правило для крупного и длинного капитала, так что для спекулянтов не подходит, но тем не менее, как справка.
Tags: ri, РТС, индикатор, прогнозы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 28 comments