spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

Category:

Аналитики-паралитики. Основы манипуляции финансовой матрицей

Вы задумывались о том, насколько верными оказываются прогнозы ведущих аналитических контор мира? Каждый день в новостях можно прочитать пресс релизы, где пересматриваются прогнозы по акциям, сырью, валюте и т.д, но какова ценность прогнозов? За основу берем прогнозы ведущих банков и инвест.домов мира, как вершину финансового рынка. Супер стары, обладающие безграничными ресурсами, передовой и самой актуальной информацией из первых рук, доступом к детализированным базам данных по экономическим индикаторам и компаниям, инсайдом на самом высоком уровне и судя по всему лучшими умами.

Данные от http://www.forexpf.ru/_forecast_/, как консенсус прогноз всех инвестбанков. За ссылку спасибо http://pound-sterling.livejournal.com Допустимая погрешность для 1 месяца составляет +-0.5%, для 3 месяцев +-1%, для года +-2%.

Сначала по eur/usd

Итак, аналитические департаменты инвестбанков, сутью деятельности которых является анализ конъюнктуры и оценка перспектив рынков и экономики фактически ошибаются в 95% случаях. Если взять статистику прогнозов по eur/usd с сентября 2007, разбитую на 13 периодов, то только 2 раза прогноз быть точен и уложился в допустимые пределы. Это были прогнозы на 8 октября 2009 и 8 декабря 2009, но не обольщайтесь. Им просто повезло, т.к. по фунту, иене и остальным валютам был произведен феерический провал. Они не могут не только на краткосрочную перспективу дать прогноз (до месяца), но и на долгосрочную (от года).

Например, месячный прогноз на 28 декабря 2008 года показал ошибку в 10.5%,это означает, что курс евро оказался на 10,5% выше прогнозируемого, т.е. тогда полностью НЕ учли фактор своп линий, хотя понятно было еще в середине месяца. Прогноз от сентября 2010 на сегодня 13 октября показывал, что курс евро должен быть 1,2533, сейчас же он 1,3830, а отсечка была произведена на 1,3882 . Чудовищный пролет в 10,8% или более 13 фигур. Прогнозы на 3 месяца и год ставятся, судя по разбросу также от балды, т.е нет ни малейшего намека на здравый смысл и анализ. Так, например в ноябре 2008 прогнозировали на ноябрь 2009 курс 1,2486, тогда как по факту оказался под 1,5, т.е. в тот момент они не ставили ни на подъем рынков, ни на дальнейшее падение. Ошибка в 20%! Прогнозы середины 2009 на год также не имеют никакой ценности.

Понятно, что прогнозировать ценовые уровни они не в состоянии. Теперь посмотрим на счет угадывания направления движения курса/цены. Т.к. с долгосрочной перспективой все печально, то облегчим задачу и возьмем отношение прогнозов на 1 и 3 месяца. Минус – это паралитики ставят на падение, плюс наоборот. Собственно, только один раз из 13 паралитики краткосрочно ставили на рост евро – это было в конце января 2010 и естественно ошиблись. В краткосрочном плане они смотрят больше вниз, но обычно не сильно, в среднем закладывают понижение евро на 1,7%. Больше всего ставить на падение евро начали с июня 2010, а в сентябре этого года поставили на падение в 2,7%, тогда как рост составил на текущий момент 8%. Особенно рьянно советовать продавать они начали при приближении евро к 1,2.

Из 13 опытов направление угадали лишь в 5, но по сути только в одном, т.к. в остальных четырёх верно угаданных направлениях падение прогнозировали на символические 0,2-2%, хотя по факту евро валилась более 6% около 10 фигур (выделено красным). Т.е., какой толк от направления с прогнозным снижением в пол процента, что в принципе есть боковик, когда курс падал до 10% или 15 фигур, как было в начале 2009. Так что даже с направлением все безнадежно.

Далее GBP/USD

С прогнозированием на 1 месяц только пару раз удалось относительно точно угадать, на 3 месяца тоже порядка 2-3 раз, но по сравнению с провалами в апреле, в июне и октябре 2009 такие псевдозаслуги меркнут. Годовой прогноз удался 1 раз. Направление угадано в менее, чем 50% исследуемых случаях. Особенно отличился прогноз, актуализированный на сентябрь 2009 )))

USD/JPY

Тоже все печально, особая жесть подстерегает в сентябре 2009. В принципе, ни один прогноз за последние пару лет по йене не удался, что касается годового прогноза, то это эпическая жесть. Направление за последние 20 месяцев также угадано не было почти ни разу. Прогнозы на октября 2009 и январь

Таким образом деятельность аналитических департаментов признана абсолютно бессмысленной, но более того она вредна и губительная. Это как паразиты, засоряющие информационное пространство шлаком, который одних раздражает из-за глупости исследований и прогнозов, других вводит в заблуждение и недоумение. Но учитывая крайне высокую степень ошибочных прогнозов, можно создать торговую систему с 95% вероятностью выигрыша, смысл которой послушай аналитика и сделай все наоборот. )) На самом деле за всю свою торговую деятельность я ни разу не слышал от супер старов в инвестбанков ни одной свежей мысли и логичного и адекватного прогноза. Да, если брать отставных трейдеров и независимых экономистов, то бывает интересно, но тот, кто завязан корпоративной политикой банков, то обречен производить аналитическое говно.

Я не могу поверить, чтобы в том же JP Morgan или GS работают идиоты. Ну не верю я, тогда учитывая приведенные факты, остается только одно верное объяснение исключительной тупости комментариев аналитиков и абсурдности прогнозов. Как можно догадаться – это заказ, как от руководства и главных трейдров, так и от правительства. Судя по тем фактам, которые я давно приводил, объясняя манипуляции инвестбанков и неприкрытое кукловодство, сейчас добавился еще один факт – прогнозы. Если процент верный прогнозов равен 50%, то аналитик мудак и лучше взять кролика и таракана на его место. Это и дешевле и проблем меньше. Если количество верных прогнозов существенно ниже 50%, то вам лгут.

Сопоставляя факты, пока все укладывается в теорию, что любое движение на рынке, в том числе обвалы срежиссированы на высшем уровне и чем больше банки в рынок загонят лохов, оттачивая искусство обмана, то тем больше получат прибыли. Прибыль пропорциональна лжи и лохам, подцепившемся на это вранье. Поэтому до тех, пор пока они не придумают идею для нового глобального пузыря рынки будут ходить в широком боковике и чем ближе к границам, тем больше абсурда. Так что, если увидите подозрительное большое количество оптимистичных заголовков, то знайте – банки давят в пол кнопку селл, продавая вам на хаях. ))

Вот эта очаровашка, разве может этот красавчик врать?

Однако, пока красавчики будут смотреть на вас честными глазами, то следите за карманами! Аксиома: самые успешные воры - это НЕ подворотная гопота, а честные и порядочные С ВИДУ люди с кристально ясными глазами! ))

ДОП: это моя 1000-ая запись и так получилась, что она была написана про аналитиков )))
Tags: аналитики, кукл, сумасшедший дом
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 34 comments