spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

Category:

Игры маркетмейкеров "Рост фьючерса на индекс РТС - фейк"

Рост Ri связан главным образом с массированным закрытием коротких позиций, при этом наращивая лонгов не происходит. Открытый интерес показывает, что количество контрактов за 2 дня сократилось почти на 60000. Разворот во взглядах произошел после 2 часов дня 29 июля, когда фьючерс находился в диапазоне 149000-149500. Сокращение ОИ происходит, если стороны ликвидируют существующие контракты, т.е. шортисты выкупают контракты у тех, кто продает лонги.

Не смотря на бурный рост объемы падают, сегодня к 22.05 ниже 700 штук. Причем объемы одни из самых низких за много месяцев, если соизмерить активность на западных площадках. Да, были и ниже, но, как правило, если в Штатах выходной, но я не припомню, чтобы объемы так сильно падали на столь стремительном росте индексов, комодов и т.д.

Вывод такой: не поддаваться на игры маркетмейкеров, целью которых является вынос шортов. Сегодня народ панически крылся, при этом реальных покупок не было. Все кто хотел из крупных- купили. Пока мы сильно перекуплены, так что единственная сторона в которую имеет смысл играть по соотношению риск/прибыль - это шорт, либо в стороне.
Tags: ri, РТС
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 13 comments