spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

Category:

Ri вышел в контанго впервые с марта этого года

Проторчав с начала марта в беквордации, фьючерс на индекс РТС воспрял духом, поднял голову и продемонстрировал весь свой нрав, устроив тотальный шортокрыл. Спекулянты в РИ впервые сначала марта 2010 года настроены наиболее оптимистично. Агрессивно терять надежду на рост рынка они начали с апреля месяца, т.к. даже взлет сиплого к 1220 и ММВБ под 1540 не воодушевили спекулянтов. По факту были правы и сыграли с опережением. К середине апреля беквордация к индексу составляла около 2%, достигнул пика 7 мая в 3.5% (!), где маячил всемирный апокалипсис (все помнят 6 мая?), там даже арбитражеры начали пасовать и бросили «неблагодарное» занятие по сужению спрэда. Сейчас страхи спали и фьючерс выходит в контанго. Обычно он не долго там продерживается, все таки спекулянты на РИ больше любят шортить, чем покупать. Но пока все говорит о том, что глобальный настрой на рынке пока позитивный и еще могут порасти. Но ключевое слово "пока позитивный". Спекулянты терпеть не могут стоять в одну сторону больше одного дня, поэтому только дайте повод закрыться и перевернуться. Кстати, к июльскому дну RI вырос на 16.8% - это мировой рекорд из всех наиболее ликвидный фьючерсов, так что вроде бы смотрится неплохо и из нисходящего тренда вышел, но вот вот и пузыриться начнет, так что не увлекайтесь с лонгами. :)
Все данные к закрытию основной сессии в 18;45, естественно интрадейные значения значительно разнятся.

А вообще Ri обычно пребывает в двух состояниях: "все пропало шеф" и "о, у нас эйфория"! :)
Что касается опционов, то крупные игроки хэджируют лонги на фьючерсах и вероятно в стоках. По состоянию на 26 июля конец дня, августовские опционы имеют открытых позиций PUT на 71812, где максимумы сосредоточены на страйке 100000 (21546 ОИ) и 115000 (9546). Что касается CALL, то открытых позиций в 2.8 раза меньше, т.е. 25132. Больше всего коллов на 145 страйк (6710). В сентябрьских опционах более активно. Путов 244104 с максимумом опять возле 100 страйка (72774), а адепты Степана Демуры не мелочатся и ставят на обвал рынка ниже 700 по РТС, там ОИ 18950!, Коллов 110880 и 160 страйк (27824). Интересно, неужели тот, кто поставил на пут со страйком в 100000 к середине августа считает, что выйдет в деньги или хотя бы закроет в ноль, но тогда какой смысл столь дальний страйк брать? Не понятно. Причем в июльском все было тоже самое.
Tags: ri, РТС, опционы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments