spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

Как это объяснить?

Число открытых позиций на FORTS выросло в 6-7 раз. Если в пятницу ОИ был на уровне 500 000 по фьючерсу на индекс РТС, то теперь 2.9 млн, а после клиринга уже 3,5 млн подбирается! По Сберу увеличение 1,35 млн до 8,3 млн и до почти 10 млн после клиринга!
Открытые позиции на РИМ:

Что интересно:
  • Рост числа открытых позиций не привело к росту объемов, а значит операции были проведены НЕ на открытом рынке, т.е на внебиржевом.
  • Судя по всему, это не глюк. Во всех торговым системах показывает одно и тоже, на сайте РТС тоже.
  • Если кто-то очень крупный нарвался на маржин колл и решил перебросить деньги с ММВБ на фьючерсный рынок, то почему рост произошел не только на фишках, но и по всем остальным инструментам, в том числе нефть, евробакс и неликвид?
  • Если это хэдж со стороны фондов денежного рынка, пифов и т.д, то опять же, какой смысл открывать по ВСЕМ инсрументам?
P.S. На внебиржевом рынке объемы действительно высокие, но не сильно выбиваются из общей тенденции и врятли могут привести к семикратному росту открытых позиций.

У кого нибудь есть идеи?
Tags: РТС, кукл, сумасшедший дом
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments