Как это объяснить?

Число открытых позиций на FORTS выросло в 6-7 раз. Если в пятницу ОИ был на уровне 500 000 по фьючерсу на индекс РТС, то теперь 2.9 млн, а после клиринга уже 3,5 млн подбирается! По Сберу увеличение 1,35 млн до 8,3 млн и до почти 10 млн после клиринга!
Открытые позиции на РИМ:

Что интересно:

• Рост числа открытых позиций не привело к росту объемов, а значит операции были проведены НЕ на открытом рынке, т.е на внебиржевом.
• Судя по всему, это не глюк. Во всех торговым системах показывает одно и тоже, на сайте РТС тоже.
• Если кто-то очень крупный нарвался на маржин колл и решил перебросить деньги с ММВБ на фьючерсный рынок, то почему рост произошел не только на фишках, но и по всем остальным инструментам, в том числе нефть, евробакс и неликвид?
• Если это хэдж со стороны фондов денежного рынка, пифов и т.д, то опять же, какой смысл открывать по ВСЕМ инсрументам?

P.S. На внебиржевом рынке объемы действительно высокие, но не сильно выбиваются из общей тенденции и врятли могут привести к семикратному росту открытых позиций.

У кого нибудь есть идеи?