December 13th, 2010

Немного статистики по ММВБ

За весь 2010 год индекс ММВБ в большей степени провел в широком боковике, и лишь за последний месяц произошел стремительный вылет. Я решил посмотреть, какие дни недели были самыми удачными для лонга и соответственно неудачными для шорта. Получилось, что в понедельник рынок рос в 77% случаев (всего было 43 торговых понедельника и 33 раза росли). Причем средний рост был 1.14% в те дни, когда индекс рос - собственно один из лучших показателей среди дней недели.

Вторников, четвергов и пятниц было за 2010 год всего 47, а индекс рос в 22 случаев (это 46.8%). По средам получилось 50/50.

Максимальный рост был 26 мая (5.66%), максимальное падение 25 мая (-5.67%), т.е. за эти пару дней индекс закончил в нулях, хотя амплитуда колебаний была максимальной с весны 2009. На мой взгляд лучший месяц в году для всех рынков - это май, т.к. рынок был живой, объемы и волатильность высокими.

Если за всю историю максимальных взлетов и падений, то таблица ниже (до 2002 года данных по min/max за день нет)


Волатильность в 2010 крайней низкая, причем одна из самых низкий за всю историю торгов. Еще никогда рынок не был столь уныл. Максимальное колебание 20 мая в 6.3%, а минимальные 2 ноября в 0.62% (!!). Эх, верните нам лихие 2008, когда индекс гонялся на 20-30% в день, а некоторые фишки и до 40% - вот это я понимаю торговля! ))
Если взять средне дневные колебания индекса и сгладить на месячные, то получается такая картинка


Так и просится волатильность возрасти. 1.5% в среднем за месяц на протяжении уже полугода?! Такого еще не было. Пора уже выпускать черного лебедя! ))
Collapse )