September 6th, 2010

Феерический выдер мелких спекулянтов по S&P 500

По состоянию на конец августа был произведен феерический выдер мелких спекулянтов по E-mini S&P 500 – самому популярному и ликвидному фьючерсу в мире на индекс S&P. За неделю сократили контактов на 58 тыс, а до этого на 79 и 25 тысяч, сдавали целый август, а учитывая, что в лонг на полном ходу они вошли в марте (выше 1130 СИПИ), то свои позиции сдавали со слезами и с убытком в августе. Почему с убытком? Потому, что весь август рынок падал и закрылся на самых лоях (1040)! Развод был произведен капитально и в лучших традициях американского рынка торговли воздухом. Мелкие сдали на низах с особым энтузиазмом и еще сказали спасибо, при этом выкупили контракты у них синхронно, как крупные спекулянты, так и хэджеры! Исключительно слаженная работа.

В марте лохов затащили в лонг на оптимистических заголовках про восстановление экономики, и в этот момент крупняк поменялся ролями, перевернувшись в шорт, потом мелкие спекулянты терпели пол года в лонгах, в итоге их добили фразами, что типа «США – банкрот», «мир катится в бездну» и прочая ерундистика. Нервы оказались не железные и решили от греха подальше все, что было слить и на всякий случай зашортить возле 1040 пунктов, опасаясь, что непротрезвевшие после каникул инвесторы выйдут и начнут продавать. Опасения были правильные, американская публика действительно не очень адекватная (за 3 дня годовую норму выполнили!), но вот не задача – опять наступили на грабли и ошиблись с направлением! ))

Естественно, когда сипи дрочеров поимели, то рынок пошел вверх самыми сильными темпами с 12 мая 2010 года, а если не учитывать шорт сквиз имени ЕЦБ, то 5.2% за 3 дня – это максимальный роста с июля 2009 и один из самых впечатляющих рывков в начале сентября за всю историю американского рынка! Крупные спекулянты нарастили максимальный чистый лонг по E-mini S&P 500 с 16 марта 2010 года, сейчас у них 98142 контракта, хотя в конце июля, когда рынок был на 1120 они держали шорт на 30 тыс контрактов!

Перемена во взглядах у крупняка произошла с 3 августа, за это время увеличили длинных позиций на более, чем 140 тыс контрактов! Кроме того, впервые с марта поменялись ролями с мелкими спекулянтами, тогда мелочь начала активно наращивать позиции в лонг, а крупные игроки стали сокращать, теперь ситуация противоположная, что в общем говорит о том, что тенденция может продолжиться.

Казалось бы, на чем растем? Collapse )