August 24th, 2010

ММВБ и многие фишки стоят больше, чем на хаях в мае 2008!

Расширим границу и посмотрим, как вел себя индикатор кукла во время биржевой паники в 2008 году и как быстро восстанавливался. Индикатор кукла показывает зависимость индекса ММВБ и самых ликвидных российских фишек между нефтью и СИПИ, где каждый имеет разный вес. Данные фиксируются на отсечке к закрытию торгов по ММВБ.
Итак, индекс ММВБ впервые стал дороже, чем на хаях 19 мая (1956 пунктов) 1 июня 2009 года, т.е представьте, относительно нефти и СИПИ он при 1206 пунктах был более дорог, чем 19 мая при 1956!

Вернемся в прошлое. Дно было в октябре 2008 года по индикатору и по индексу ММВБ, потом в 20 числах ноября ММВБ пошел туда же, но индикатор сформировал дивергенцию – сигнал к покупке. Это означает, что во-первых: основная волна продаж прошла, а во-вторых: было сформировано дно и инсайдерами начаты покупки. В это время ВЭБ и начал вливать деньги в систему. Далее обратите внимание на 23 января 2009. СИПи летел в ад, нефть туда же, но индекс ММВБ уже не падал, индикатор дал намек к этому в ноябре, так и получилось. При этом это точка на индикаторе находится на 28% выше, чем в октябре 2008, хотя сам индекс всего на 3.5% выше! Это свидетельствует о том, что самое страшное для нас тогда было позади, наш рынок перестал реагировать на безумные проливы в США, еще одна мощная дивергенция, которая просто орет, что нужно покупать, т.к кукловоды по уши были в лонгах, пока народ им маржин коллы скидывал.

Поехали дальше. Судный день для США наступил 6 марта, когда СИПИ упал до 666 пунктов, где дьявол обуздал инвесторов, в это время ММВБ плевать хотел на это дно в США. Он летел вверх, как ракета. А теперь держитесь за стул крепко. 6 марта ММВБ был на уровне 24 июля 2008 года, т.е. при 688 пунктах он был на уровне 1600 в июле!!! Это уже 4 раз, когда индикатор орал, что хватит продавать, пора тариться, будет мега ралли в России, фактически так и вышло, мы росли сильнее и быстрее всех в мире.

На счет того, где мы сейчас, то никакого кризиса у нас нет, оказывается! )) Болтаемся мы устойчиво выше майского 08 хая, пока СИПИ летит вниз уже 2 недели мы растем, при том расти не прекращаем и даже сегодня, 24 августа мы еще немного выросли (10 день подряд). Плевать на то, что сам индекс падает. Индикатор рассчитывает корреляцию и степень изменения параметров, в данном случае запад падает сильнее нас, вот и все. Что это значит? Объемы низкие, рынок гоняют робо-дрочеры и сбербанко-дрочеры. Россию куклы пока НЕ продают, нерезиденты также не трогают, особых покупок с их стороны нет, но есть поддержка, проливы быстро выкупаются. Декаплинг в действии? Но если вынесут еще выше, то продавать в любом случае, т.к. индекс ММВБ конъюнктурно станет хуже.

Переходим к СБеру, тут то пузырек в нем есть, если куклы устремятся к выходу, а это весьма вероятно, то лететь он будет в лучших традициях по 15% в день, но пока признаков к этому нет, должно быть сильное движение по индикатору, либо выход на хаи января. Краткосрочно можно сказать, что видна динамика по ликвидации лонгов, которые куклы затаривали в мае и июне, но она не очень сильная и внятная. Собственно, исторических хай по Сберу был показан в этом году в конце января. Все ждали рывка на 110р, но зачем он нужен, когда Сбер уже стоит выше своих 110 рублей?! ))

Что касается Газпрома, то его активно выкупали со дна октября 08, там и объемы были и индикатор рисовал дивергенции и другие сигналы к тому, что идут покупки. В общем, уже к середине мая 2009 Газпром стоил столько, сколько в начале июля 2008! Collapse )

Рынок жилья в США начал рыть, копать и лететь в ад. ))

Многие считали, что прогноз в падение продаж на 11% слишком пессимистичный, но реальность оказалось еще более удручающей. Продажи рухнули на 27% до 3.830 млн, а к прошлому году падение в 25.2%, при том, что за прошлый месяц данные пересмотрели с понижением. Было 5.370 млн, стало 5.260 млн. Стоит отметить, что кризис 2008-2009 это ничто по сравнению с тем, что нам показали! Там было минимум 4.49 млн, сейчас же превзошли все самые худшие показатели - это где 15 летний минимум! Да-да! )))
С июня 2009

Годовые продажи за всю историю:

24 августа - это день рекордов!

"Самый спокойный месяц" - август, как его любят называть журналисты оказался таким спокойным, что мертвых в гробу разбудил. В принципе, ничем особо не отличается от мая и июня, разве что фондовые индексы относительно устойчивы, но на валютном рынке пертурбации еще те.

USDJPY – минимум 83.59, провалился до 15 летнего минимума (с июня 1995 года) + японский фондовый рынок обновил минимумы 2010 года.

EURCHF новый минимум возле 1.3048, превзошли июньское дно и показали исторический минимум!!

EURJPY – 105.42 по аккомпанемент маржинколлов, кто стоял в лонг по евро, опять самое низкое значение с сентября 2001 года!

Если перевести, что здесь на графиках - сворачивание керри трейд с отвращением к рискованным активам.
Нефть - свалилась до уровня 7 июля

Золото растет, 10 летки опять растут в цене, падая в доходности, на данный момент ниже 2.5% (17 месячный low), двухлетки снова бьют рекорды. Евробакс валился ниже 1.26, но слабые данные по вторичке вызвали волны фиксации шортов.
Collapse )