spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

Categories:

Разводы кукловодов. Версия 2,0

Вчера правительство США проводило размещение пятилетних выпусков на сумму 42 млрд. долларов, уровни доходности, которые запросили инвесторы не соответствовали прогнозам дилеров, - спрос на пятилетний казначейский выпуск превысил предложение в 2,55 раза, однако более 50% заявок инвесторов требовали от эмитента доходность на уровне 2,539%, что выше прошлого закрытия на 15 б.п., - выпуск разместился полностью, доля нерезидентов составила 39,65% от общего объема размещения. Не совсем удачный аукцион пятилетнего выпуска отразился и на бумагах десятилетнего государственного американского долга UST 10, его доходность закрепилась на уровне 3,859%, превысив предыдущее закрытие на 16 пунктов, доходность тридцатилетнего выпуска подлетела до отметки 4,736% повысившись на 12 пунктов. Сегодня размещали семилетние бонды Bid-to-Cover Ratio на 32 млрд и вновь неудачно и доходность UST10 опять подскочила и на данный момент составляет 3,90% - максимальный уровень за более, чем 9 месяцев.

Плюс сегодня на рынке акций были любопытные движения. Открытие с гэпом вверх, потом традиционный выкуп и примерно через 2 часа движение ускорилось во многом за счет маржинколов по шортовым позициям. Совершенно очевидно, что рынок двигали искусственно с целью засадить наиболее нервных игроков на хаях. Разворот произошел быстро и стремительно на высоких объемах. Можно сказать итог закрытия очевиден, приняв во внимание 18 месячные хаи и 20 дневный тупорост без откатов. Технически картина говорит в пользу разворота, тем более программа по выкупу ипотечных бумаг завершается в конце этого месяца, но хрен их знает этих пиндосов. Они устроили 20 дневное ралли без откатов, игнорируя любой негатив и не понятно, что задумали.


Также сегодня отличилась Россия. В чрезмерном оптимистичном внешнем фоне мы умудрились не то, что вырасти, а уйти в серьезный минус во время торговой сессии и это на плюсующих индексах, как в Европе, так и в США, причем плюсовали на хаях (!), но наши бессовестно лили, хотя раньше на таких движениях рисовали уверенный рост. Понятно, что кто-то крупный выходит, при этом он использует рост мировых рынков, как возможно зафиксировать лонги. Такая тенденция была перед обвалом в 2008 году, когда на высокой нефти мы начали снижаться, опережая мировые рынки. Возможно сейчас тоже действуем с опережением.

Кстати, еще заметил один момент. После того, как в РФР основная торговая сессия завершилась, то на вечерней произошел довольно мощный взлет на больших объемах, хотя ни доллар, ни индексы за это время не изменились, а евро вовсе упал. Это была попытка отстопить шортистов крупным игроков, вполне возможно маркет мейкер постарался. Потом все слили. На графике показано, как на фигуру подняли фьючерс:
Tags: аналитика, кукл, пидырки, сумасшедший дом, трежерис
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments